การบ้าน การทดสอบระบบเทรด

การบ้าน ทดสอบ-วิเคราะห์ระบบเทรด

1.ทำการทดสอบแบบย้อนหลัง Back Testing ระบบตามกลยุทธ์ที เลือก
 1.1 กลยุทธิ์ที่ใช้ : Breakout

Product        :  Crude Oil
TF             :  1H
Lot Size       :  0.1  
Initial Equity : 5,000 usd

Entry Buy      : ATR7>EMA7 , Volume>EMA10 , Dem9>0.6
Exit           : ATR7<EMA7
SL             :  35 pip
TP             :  -

Entry Sell     : ATR7>EMA7 , Volume>EMA10 , Dem9<0.4
Exit           : ATR7<EMA7
SL             :  35 pip
TP             :  -

  1.2 ผลการทดสอบ




  1.3 สรุปผลการทดสอบ

% win         : 38.9%
% loss        : 61.1%
% win of Buy  : 41.2%
% loss of Buy : 58.8%
% win of Sale : 37.1%
% loss of Sale: 62.9%
maximum profit: 199.5 usd
maximum loss  :  40.5 usd
% Growth      :  21.0%

2.อภิปรายผลการทดสอบ

 -ระบบมีกำไรสุทธิ 1,048.5 usd หรือ 21% ชนะตลาดแม้ % win ไม่มาก (38.9%) เพราะมีการ limit loss ไว้ที่ 39 pip(35 pip + spread) ทำให้ average loss = 29.8  ในขณะที่ average profit = 69.75 usd

 -จุดแข็ง,จุดอ่อนของระบบ
จุุดแข็งคือ ค่า average profit มากกว่า average loss , ค่า sl มาจากการ optimize แล้ว
จุดอ่อนคือ ความแม่นยำ % win ค่อนข้างต่ำ , จังหวะเทรดน้อย การสร้าง cash flow / สัปดาห์ จะทำได้ไม่ดี

 -การปรับแก้จุดอ่อน ข้อบกพร่อง
1)การ trailing stop เพื่อรักษากำไร , มีการเทรด 3 ครั้งซึ่งราคาผันผวนจากกำไร 75 usd กลายเป็น stop out ขาดทุน 40 usd
2)การเพิ่ม % win , หาวิธีกรองพฤติกรรมราคาเพิ่ม โดยเลือกเทรดในช่วง High Volatility แบบมีทิศทาง

สอบตก Final Test

อยู่รอดในการสอบ final test ได้เพียงสัปดาห์เดียว สัปดาห์นี้ขาดทุน 92 usd อันเป็นผลมาจาก

1)ขาดการวางแผนที่ดี โดยวันที่ 16/9/14 ทำกำไรได้ตามเกณฑ์ คือ 31.2 usd สามารถหยุดเทรดก่อนได้ เพื่อวางกลยุทธิ์ในสัปดาห์ต่อไป แต่ตัดสินใจเทรดต่อ โดยหวังผลให้ได้กำไรสะสม ไม่ต่ำกว่า 10 %

2)ระบบเทรด  ไม่เข้าใจระบบเทรดที่ใช้ ด้วยยังไม่ได้ backtest & optimization , % win ยังไม่ดี การใช้ TF 1 H ทำให้จังหวะเทรดมีไม่มาก เมื่อเกิด drawdown อาจจะแก้ไขกลับมาไม่ทันในรอบสัปดาห์

3)การควบคุมอารมณ์ เมื่อเกิดความกดดัน ตัดสินใจได้ไม่ดี

  

19-9-14

รายการที่ 42
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ATR(7) > EMA(7)
               Price hit BBbot,avg(18-2)
               Price break high prev candle
               Close > Open (white candle)
  Close Long : ATR(7) < EMA(7)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.10
  Entry  =  92.21(16:53),SL=91.44,TP=92.55 ,R/R=0.44,Exit=91.44(SL,17:19)
  Loss   =  - 77 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -มีความกดดันจากการต้องทำ กำไรให้ได้ 10.1 usd ให้ได้ในวันนี้
 
4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -เปิด order ขณะแท่งเทียนยังไม่จบแท่ง (16:53) ซึ่งขณะนั้นเป็นแท่ง bullish แต่ภายหลังจากเข้า order แล้ว เกิดแรงขายอย่างรวดเร็วจนแท่งเทียนกลายเป็น long legged
  -ใช้ lot ใหญ่เกินไป ขาดการควบคุม Risk ที่ดี
  -เป็นการขาดทุน/ครั้ง มากที่สุด ตั้งแต่เริ่มเทรด MT4

16-9-14

วันนี้ เทรด 5 ไม้ win = 3 (27.4 usd) , loss =2 (11.6 usd) รวมกำไร  15.8 usd , Balance = 549.2

รายการที่ 34
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ATR(7) > EMA(7)
               Price hit BBbot,avg(18-2)
               Price break high prev candle
               Close > Open (white candle)
  Close Long : ATR(7) < EMA(7)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.02
  Entry  =  93.01(16:00),SL=92.42,TP=93.69 ,R/R=1.15,Exit=93.69(TP,17:15)
  Profit =  13.6 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -เข้าซื้อ 2 ครั้ง ก่อนจบแท่ง 2 นาที และ ตอนจบแท่ง lot ละ 0.02

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -การเพิ่ม order เพื่อให้ปริมาณ lot ถึงตามเกณฑ์ แต่ก็ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน แสดงถึงการใช้อารมณ์ แม้จะมีเหตุผลด้านเทคนิคและได้กำไรก็ตาม

15-9-14

รายการที่ 29
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ATR(7) > EMA(7)
               Price hit BBbot,avg(18-2)
               Price break high prev candle
               Close > Open (white candle)
  Close Long : ATR(7) < EMA(7)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.02
  Entry  =  91.73(14:56),SL=91.14,TP=92.94 ,R/R=1.8,Exit=92.59(SL,20:59)
  Profit =  17.2 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ตอนแรกวางแผนออกที่ BBtop แต่เกิดแท่ง break out มี Volume สูงมาก จึงตัดสินใจตั้งเป้าให้ไกลกว่าเดิม โดยปรับ TP ถึง  4 ครั้ง คือ 92.25,92.49,92.69,92.94  
  -หากพึงพอใจ TP = 92.69 จะ exit ตั้งแต่ 17:47  เมื่อเปลี่ยนเป็น TP = 92.94 ราคากลับ sideway และย่อลงมาให้รู้สึกกดดัน สุดท้ายปิดที่ 92.59 เวลา 20:59 ต้องเฝ้าราคาอีกกว่า 3 ชม.
  -ATRหักลง และ Volume ลดลง ตัดสินใจปิด  

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ไม่ควรเปลี่ยน TP ไปมา
  -กำหนด TP หาค่าให้เหมาะสมสำหรับกรณี breakout
  -สังเกตุ กราฟ ATR ตอนปรับค่าลงมีลักษณะลดลงไม่ smooth ตอนจังหวะเข้าค่อนข้างผันผวน

เรียนรู้พฤติกรรมราคา - ผลการเทรดประจำสัปดาห์

วันนี้ไม่ได้เทรด เนื่องจากทำ cash flow รายสัปดาห์ขั้นต่ำได้ตามที่กำหนด คือ 15 usd / this week ต้องการหยุดพักการเทรด เพื่อทบทวนความผิดพลาดและเตรียมกลยุทธ์ในการเทรดสัปดาห์หน้า

OIL เมื่อวานรีบาวน์แรง วันนี้ระบบเทรดเกิดสัญญาณ short ตรงสัญลักษณ์ลูกศร

11-9-14

วันนี้ตั้งเป้าเทรดให้ Balance > 515 เพื่อให้ได้เป้าขั้นต่ำของสัปดาห์นี้ แล้วจะหยุดเทรดในสัปดาห์นี้
เนื่องจากการเทรดในสัปดาห์นี้ยังไม่ดี เทรดผิดพลาดหลายครั้ง เหลือเวลาเทรดอีกแค่ 2วัน หากเทรดเสียอาจแก้ไขกลับมาไม่ทันควรจะประคับประคองให้รอดไปก่อน แล้วจึงวางแผนในการเทรดสัปดาห์หน้าใหม่
เทรด OIL 2 ครั้ง win = 2 ครั้ง กำไร 17.2 usd ; Balalne = 518 usd

รายการที่ 28

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ATR(7) > EMA(7)
               Price hit BBbot,avg(18-2)
               Price break high prev candle
               Close > Open (white candle)
  Close Long : ATR(7) < EMA(7)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.02
  Entry  =  90.81(15:32),SL=90.40,TP=91.34(BBavg),R/R=1.29 ,Exit=91.34(TP,16:46)
  Profit =  10.6 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -แท่งเทียนลงมาถึง BBbot และ break high แท่งเทียนก่อนหน้า มีโอกาสรีบาวน์จึงเข้าตามระบบ
  -ตั้ง TP ไว้ในระดับ ที่ Balance > 515 usd เพื่อให้ถึงเป้าของสัปดาห์นี้ แล้วออก แม้จะเห็นราคารีบาวน์แรง

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -เมื่อเข้าซื้อแล้ว รีบาวน์ได้แรง

รายการที่ 27

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
Open  Short : ATR(7) > EMA(7)
              Price hit BBtop,avg(18-2)
              Price break low prev candle
              Close < Open (black candle)
Close Short : ATR(7) < EMA(7) or BBbot

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.02
  Entry  =  91.12(13:09),SL=91.28,TP=90.29 ,R/R=1.1 ,Exit=90.76(Close,15:31)
  Profit =  7.2 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ค่า ATR เพิ่มอย่างช้าๆ ทำให้ไม่แน่ใจในจังหวะเข้า
  -ระมัดระวังในการเก็บกำไร exit เมื่อราคา break high แท่งเทียนก่อนหน้า

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ระบบเกิดเงื่อนไขครบ ตอนแท่งดำลงมาถึง BBbot(ATR>EMA)ซึ่งต้นทุนไม่ดี ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจ ทำให้เข้าช้าไป 2 แท่ง
  -ราคาเป็นแท่งเทียนสั้นๆ ATR เพิ่มช้า กว่าจะตัด EMA ราคาก็ลงไปถึง BBbot แล้ว