การบ้าน การทดสอบระบบเทรด

การบ้าน ทดสอบ-วิเคราะห์ระบบเทรด

1.ทำการทดสอบแบบย้อนหลัง Back Testing ระบบตามกลยุทธ์ที เลือก
 1.1 กลยุทธิ์ที่ใช้ : Breakout

Product        :  Crude Oil
TF             :  1H
Lot Size       :  0.1  
Initial Equity : 5,000 usd

Entry Buy      : ATR7>EMA7 , Volume>EMA10 , Dem9>0.6
Exit           : ATR7<EMA7
SL             :  35 pip
TP             :  -

Entry Sell     : ATR7>EMA7 , Volume>EMA10 , Dem9<0.4
Exit           : ATR7<EMA7
SL             :  35 pip
TP             :  -

  1.2 ผลการทดสอบ




  1.3 สรุปผลการทดสอบ

% win         : 38.9%
% loss        : 61.1%
% win of Buy  : 41.2%
% loss of Buy : 58.8%
% win of Sale : 37.1%
% loss of Sale: 62.9%
maximum profit: 199.5 usd
maximum loss  :  40.5 usd
% Growth      :  21.0%

2.อภิปรายผลการทดสอบ

 -ระบบมีกำไรสุทธิ 1,048.5 usd หรือ 21% ชนะตลาดแม้ % win ไม่มาก (38.9%) เพราะมีการ limit loss ไว้ที่ 39 pip(35 pip + spread) ทำให้ average loss = 29.8  ในขณะที่ average profit = 69.75 usd

 -จุดแข็ง,จุดอ่อนของระบบ
จุุดแข็งคือ ค่า average profit มากกว่า average loss , ค่า sl มาจากการ optimize แล้ว
จุดอ่อนคือ ความแม่นยำ % win ค่อนข้างต่ำ , จังหวะเทรดน้อย การสร้าง cash flow / สัปดาห์ จะทำได้ไม่ดี

 -การปรับแก้จุดอ่อน ข้อบกพร่อง
1)การ trailing stop เพื่อรักษากำไร , มีการเทรด 3 ครั้งซึ่งราคาผันผวนจากกำไร 75 usd กลายเป็น stop out ขาดทุน 40 usd
2)การเพิ่ม % win , หาวิธีกรองพฤติกรรมราคาเพิ่ม โดยเลือกเทรดในช่วง High Volatility แบบมีทิศทาง

สอบตก Final Test

อยู่รอดในการสอบ final test ได้เพียงสัปดาห์เดียว สัปดาห์นี้ขาดทุน 92 usd อันเป็นผลมาจาก

1)ขาดการวางแผนที่ดี โดยวันที่ 16/9/14 ทำกำไรได้ตามเกณฑ์ คือ 31.2 usd สามารถหยุดเทรดก่อนได้ เพื่อวางกลยุทธิ์ในสัปดาห์ต่อไป แต่ตัดสินใจเทรดต่อ โดยหวังผลให้ได้กำไรสะสม ไม่ต่ำกว่า 10 %

2)ระบบเทรด  ไม่เข้าใจระบบเทรดที่ใช้ ด้วยยังไม่ได้ backtest & optimization , % win ยังไม่ดี การใช้ TF 1 H ทำให้จังหวะเทรดมีไม่มาก เมื่อเกิด drawdown อาจจะแก้ไขกลับมาไม่ทันในรอบสัปดาห์

3)การควบคุมอารมณ์ เมื่อเกิดความกดดัน ตัดสินใจได้ไม่ดี

  

19-9-14

รายการที่ 42
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ATR(7) > EMA(7)
               Price hit BBbot,avg(18-2)
               Price break high prev candle
               Close > Open (white candle)
  Close Long : ATR(7) < EMA(7)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.10
  Entry  =  92.21(16:53),SL=91.44,TP=92.55 ,R/R=0.44,Exit=91.44(SL,17:19)
  Loss   =  - 77 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -มีความกดดันจากการต้องทำ กำไรให้ได้ 10.1 usd ให้ได้ในวันนี้
 
4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -เปิด order ขณะแท่งเทียนยังไม่จบแท่ง (16:53) ซึ่งขณะนั้นเป็นแท่ง bullish แต่ภายหลังจากเข้า order แล้ว เกิดแรงขายอย่างรวดเร็วจนแท่งเทียนกลายเป็น long legged
  -ใช้ lot ใหญ่เกินไป ขาดการควบคุม Risk ที่ดี
  -เป็นการขาดทุน/ครั้ง มากที่สุด ตั้งแต่เริ่มเทรด MT4

16-9-14

วันนี้ เทรด 5 ไม้ win = 3 (27.4 usd) , loss =2 (11.6 usd) รวมกำไร  15.8 usd , Balance = 549.2

รายการที่ 34
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ATR(7) > EMA(7)
               Price hit BBbot,avg(18-2)
               Price break high prev candle
               Close > Open (white candle)
  Close Long : ATR(7) < EMA(7)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.02
  Entry  =  93.01(16:00),SL=92.42,TP=93.69 ,R/R=1.15,Exit=93.69(TP,17:15)
  Profit =  13.6 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -เข้าซื้อ 2 ครั้ง ก่อนจบแท่ง 2 นาที และ ตอนจบแท่ง lot ละ 0.02

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -การเพิ่ม order เพื่อให้ปริมาณ lot ถึงตามเกณฑ์ แต่ก็ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน แสดงถึงการใช้อารมณ์ แม้จะมีเหตุผลด้านเทคนิคและได้กำไรก็ตาม