31-7-14

รายการที่ 31

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short: RSI<50
  Close Short: TP(3.758)

2.รายละเอียด
  Product : Natural Gas
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry =  3.780 , SL=3.815 , TP=3.758 , R/R=0.63 , Exit=3.815(SL)
  Loss  = -10.5 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ราคา bid ลงมาถึง TP แต่ Ask ลงมาไม่ถึง แล้วราคาดีดขึ้นแรงไป โดน stop

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  - R/R ต่ำไป
  - ตั้ง TP ไม่ได้เผื่อ spread

30-7-14

รายการที่ 30

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : HL-HH , C>R=1232
  Close Long : TP(R=1284.5)

2.รายละเอียด
  Product : Soybean
  TF      : 4H
  Lot     : 0.03
  Entry   = 1238.5 , SL=1215.5 , TP=1284.5 , R/R=2 , Exit=1215.5(SL)
  Loss    = -34.5

3.สภาวะอารมณ์
  พยายามหาจังหวะเข้าที่มั่นใจว่าราคาจะ  break ขึ้นไปแรง จนมองข้าม Risk ที่สูงเกินไป

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  - แม้คำนวณ R/R คุ้มค่า แต่ Risk สูงเกินไป
  - หลังจาก break แนวต้าน รูปแบบราคาเคลื่อนที่แบบ Sideway Up
  - วาง stop ผิด ควรวางที่ ราคาปิดก่อนเปิด Gap

24-7-14

รายการที่ 29

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : HL-HH
  Close Long : TP(R=544)

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 4H
  Lot     : 0.03
  Entry   = 526.5 , SL=523 , TP=544 , R/R=5 , Exit=530(T-SL)
  Profit  = 5.25

3.สภาวะอารมณ์
  หลังจากขาดทุนติดต่อกัน 7 ครั้ง พยายามเก็บกำไรจากการเทรดครั้งนี้ โดยเลื่อน SL ขึ้นไปปกป้องทุน

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  ราคาเคลื่อนไหวออกด้านข้าง เป็น High Volatility แบบความชันต่ำ เริ่มหาจังหวะเข้าเทรดยาก
 

23-7-14

รายการที่ 28

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short: Price>BBavg ,Bear Candle (Close<Open)
  Close Short: fibo expansion 161.8

2.รายละเอียด
  Product : Soybean
  TF      : 4H
  Lot     : 0.03
  Entry =  1186 , SL=1193.5 , TP=1158 , R/R=3.7 , Exit=1193.5(SL)
  Loss  = -11.25 usd

3.สภาวะอารมณ์
  หลังจากขาดทุนติดกัน 6 ครั้ง มีผลต่อความมั่นใจบ้าง แต่ยังคงเข้าตามแผน
4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  ราคาทำ HH & HL มีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มเป็น Sideway หรือ Up Trend

22-7-14

รายการที่ 27

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short: Price>BBavg ,Bear Candle (Close<Open)
  Close Short: fibo expansion 161.8

2.รายละเอียด
  Product : Soybean
  TF      : 4H
  Lot     : 0.2
  Entry =  1188 , SL=1191.75 , TP=1158.75 , R/R=7.9 , Exit=1191.75(SL)
  Loss  = -37.5 usd

3.สภาวะอารมณ์
  ส่งคำสั่งซื้อขายผิด ทันทีที่ส่ง order ติดลบเนื่องจาก spread ทันที 10 usd
4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  ส่งคำสั่งซื้อขายผิด ต้องการ Lot 0.03 แต่ไปคีย์ 0.20
 

เรียนรู้พฤติกรรมราคา

Wheat

หลังจากเกิดแท่งราคาที่มีความผันผวนวันพฤหัส (ลูกศรสีน้ำเงิน) ทำให้มองตลาดไม่ออก จึงไม่ได้ทำการเทรดในวันที่ศุกร์ แต่หากใช้ระบบ Price break BBavg + Bear Candle เข้า Short ตรงตำแหน่งลูกศรแดง ก็ยังถือเป็นจุดเข้าที่ดี

17-7-14

รายการที่ 22

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : HL-HH , retrace50%
  Close Long : TP(R=549)

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 4H
  Lot     : 0.03
  Entry =  541 , SL=534.5 , TP=549 , R/R=1.2 , Exit=534.5(SL)
  Loss  = -9.75

3.สภาวะอารมณ์
  ไม่แนใจแนวโน้ม เลยไม่ได้วางแผนเทรดไว้ล่วงหน้า

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ไม่ได้วางแผนการเทรดล่วงหน้า พยายามหา set up trade เพื่อเข้า
  -ราคาผันผวนมาก ลงมากิน stop ก่อนขึ้นไปถึงระดับ TP ที่วางไว้

16-7-14

รายการที่ 21

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : Bull Candle , Price break BBbot , Std decline
  Close Long : TP(BBtop)

2.รายละเอียด
  Product : Corn
  TF      : 4H
  Lot     : 0.03
  Entry =  378 , SL=370 , TP=385 , R/R=0.875 , Exit=385(TP)
  Profit  = 10.5

3.สภาวะอารมณ์
  -ตอนเข้ายังไม่จบแท่ง เห็นราคารีบาวน์เร็วแท่งเทียนเป็น hammer ไส้ล่างยาวมาก เกิด Bias Long รีบร้อนเข้า

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  ไม่คำนวณ R/R ก่อนเทรด
 

15-7-2014

รายการที่ 20

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short: Price>BBavg ,Bear Candle (Close<Open)
  Close Short: fibo expansion 161.8

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 4H
  Lot     : 0.03
  Entry =  534.25 , SL=539  , TP=516.75 , R/R=3.7 , Exit=539(SL)
  Loss  = -6.75

3.สภาวะอารมณ์
  ตามระบบต้องเข้าตอน 2 แท่งก่อนหน้า แต่ลังเลมาเข้าภายหลัง ( TD Sequential Count TF Week เกิด Buy Setup อาจกลับตัวหรือรีบาวน์แรง)

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  - ราคารีบาวน์ขึ้นไปปิดสูงกว่า BBavg
  - สับสน-ไม่มั่นใจ กับการใช้ set up trade 2 แบบซึ่งขัดแย้งกัน

11-7-2014

รายการที่ 19

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : Week TD Sequential Count Buy Set Up ,4H Close>Open
  Close Long : TP(BBavg)

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 4H
  Lot     : 0.02
  Entry =  548 , SL=545.75 , TP=554.75 , R/R=3.0 , Exit=545.75(SL)
  Loss  = -2.25

3.สภาวะอารมณ์
  ตามระบบสามารถเข้าได้ตั้งแต่ตอนจบแท่ง 20:30 (ไม่ได้เฝ้าราคา) หรือ ราคาเปิด 03:00(ลังเล) โดยเข้าเวลา 05:38

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  1)การใช้ TF week ในการหาจุดกลับตัว จะมีช่วงราคาที่กว้าง มีโอกาสเกิด false มาก แม้ R/R จะสูง
  2)การเทรดสวนเทรน

10-7-2014

รายการที่ 18

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ADX>60 , Std decline
  Close Long : TP(BBavg)

2.รายละเอียด
  Product : Soybean
  TF      : 4H
  Lot     : 0.03
  Entry =  1237.5 , SL=1230.5 , TP=1265 , R/R=3.9 , Exit=1245(Trail SL)
  Profit  = 11.25

3.สภาวะอารมณ์
  1)ตั้ง TP ไว้ที่ BBavg แต่เกิด bias เห็น volume สูง(ตำแหน่งสูกศรชี้) จึงไม่ได้เลื่อน TP ลงมาตาม BBavg
  2)เมื่อเกิด bear candle หลังจากผ่าน BBavg เป็น set up ให้ Short แต่ลังเล และ กำลังจะดูภาพยนต์ในโรง ไม่สะดวกส่งคำสั่ง

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  1)ยังเป็นแนวโน้มลง การรีบาวน์ที่เหมาะสมอยู่ที่ BBavg การคาดหวังมากกว่านั้นโอกาสน้อยลง
  2)แท่งเทียน ที่มี volume มากขึ้นนั้น รูปแบบแท่งเทียนแสดงแรงขาย มีไส้บนยาว
  3)เมื่อเกิด bear candle หลัง break BBavg เป็นระบบให้เข้า Short ได้ แต่ไม่ได้ short เพราะยึดติดกับ TP สถานะ long และอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมเทรด

9-7-2014

รายการที่ 17

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : Week TD Sequential Count Buy Set Up ,4H Close>Open
  Close Long : TP(BBavg)

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 4H
  Lot     : 0.03
  Entry =  553.5 , SL=550.5 , TP=560 , R/R=2.1 , Exit=550.5(SL)
  Loss  = -4.5

3.สภาวะอารมณ์
  WU4 เริ่มเทรดเป็นวันแรก เดิมคาดว่าเทรดได้ตั้งแต่เปิดตลาด 03:00 แต่เทรดได้จริงตอน 15:00 เมื่อเทรดได้และเห็น stop ไม่ไกล ก็เปิด Order เลย ไม่รอจบแท่ง

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  ไม่รอแท่งเทียนจบแท่ง , พอจบแท่งกลายเป็น bear candle คือ close<open

พฤติกรรมราคากับช่วงเวลา

     เมื่อติดตามตลาด commodities มาได้ระยะหนึ่ง สังเกตุความสัมพันธ์พฤติกรรมราคากับช่วงเวลาได้ว่า ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีนัยยะช่วงเวลา 20:30-00:30 (sever time) ทดลองเก็บสถิติสินค้า Soybean ระหว่างวันที่ 22/5/14-11/7/14 เพื่อนำมาวิเคราะห์ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 03:00-11:00, ช่วงที่ 2 11:00-15:45 ช่วงที่ 3  16:30-21:15

    จากรูปแบ่งตลาดตามแนวโน้ม คือ แนวโน้มลง (1-2 & 3-4) แนวโน้มขึ้น(รีบาวน์) (2-3) 

     จากข้อมูล 

     1.การเคลื่อนไหวราคาช่วง 16:30-21:15 มีโอกาสเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม > 75%

     2.การเคลื่อนไหวราคาช่วง 03:00-11:00 และ 11:00-15:45 เมื่อเทียบกับแนวโน้มยังไม่แสดงพฤติกรรมที่เด่นชัด(ต้องเก็บตัวอย่างเพิ่ม)

7-7-2014

รายการที่ 16

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short: Price>BBavg ,Close<Open
  Close Short: fibo expansion 161.8

2.รายละเอียด
  Product : Soybean
  TF      : 4H
  Lot     : 0.03
  Entry =  1403.5 , SL=1411.75  , TP=1386 , R/R=2.3 , Exit=1386(TP)
  Profit  = 26.25

3.สภาวะอารมณ์
  เมื่อราคาลง Trailing Stop 2 ครั้งเพื่อปกป้องทุน-กำไร ,วันที่ 3/7/14 ตลาดปิดเร็วกว่าปกติ คือ ปกติปิด 21:15 แต่วันนั้นปิด 20:00 (server time) ซึ่งราคาลงมาใกล้ TP (ห่างแค่ช่วง spread) อาจปิด order ก่อนตลาดปิดเพื่อลดความเสี่ยงและเก็บกำไร แต่ตลาดปิดก่อน

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  1)ไม่ได้ตรวจสอบเวลาปิดตลาด วันที่ 3/7/14 ปิดเร็วเนื่องจากวันที่ 4/7/1 เป็นวันชาติสหรัฐ
  2)วันนี้ตลาดเปิดตอนช่วง session 2 ราคาเปิดที่ 1375 ทิ้ง Gap ลงมา 11 จุด แต่ราคา match ที่ 1386 ตามที่ตั้งราคาไว้ ข้อผิดพลาดคือ การไม่ทราบว่าตลาดจะเปิดช้ากว่าปกติ และ การไม่รู้สภาวะตลาด หรือ ราคา pre-order ว่าจะเปิดที่ราคาเท่าไร่ เลยไม่ได้แก้ไข TP เพื่อปิด order ตอนตลาดเปิดแทน

เรียนรู้พฤติกรรมราคา

Update สภาพตลาด Commodities

TF Week

Corn : แนวโน้มลง volatility(by Std Dev) ปรับตัวสูงขึ้น , ราคาลงใกล้ทดสอบ low เดิม มีโอกาสรีบาวน์แรง

Soybean : แนวโน้มลง volatility(by Std Dev) เริ่มปรับตัวสูงขึ้น , ปิดต่ำกว่า trough ก่อนหน้า โอกาสลงต่อสูง

Wheat : แนวโน้มลง high volatility(by Std Dev), ราคาลงไปใกล้ low เดิม มีโอกาสรีบาวน์แรง

                                           Corn

Soybean

Wheat

3-7-2014

รายการที่ 15

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short: Price>BBavg ,Close<Open
  Close Short: fibo expansion 161.8

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 4H
  Lot     : 0.03
  Entry =  565.25 , SL=567.5  , TP=554.5 , R/R=4.78  , Exit=567.5(SL)
  Profit  = (-3.38)

3.สภาวะอารมณ์
  เปิดตลาด seesion 2 ,ราคาเปิด Gap ลง 5.5$ แล้วรีบาวน์แรง , ยังคงยึดตามแผนไม่ได้เลื่อน stop หรือ เก็บกำไรออกมา เพราะเห็นว่า R/R สูง และการทิ้ง Gap ลงมาแสดงถึงแรงขายที่แรง

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  มีแรงซื้อกลับเยอะ ทำให้ราคาไม่ลงแต่รีบาวน์กลับแรง

รายการที่ 16


1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ADX>60 ,White Candle(C>O)
  Close Long : BBavg

2.รายละเอียด
  Product : Corn
  TF      : 4H
  Lot     : 0.03
  Entry =  419.75 , SL=415.25  , TP=427 , R/R=2.0  , Exit=415.25(SL)
  Profit  = (-6.75)

3.สภาวะอารมณ์
  ก่อนเข้า monitor set up trade ไว้โดยใช้ระบบ TD Sequential Count โดยคาดมีโอกาสเกิดสัญญาณเพราะใกล้นับได้ครบ 13 แต่เมื่อเกิด hammer candle จึงเปลี่ยนมาใช้ระบบ ADX>60 and White candle แทน

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  set up buy ที่ใช้ ADX>60 and White candle นั้น ควรดู Volatility ประกอบด้วย จากภาพจะเห็นว่าขณะเข้านั้น volatility ยังมีค่าสูงอยู่

2-7-14

รายการที่ 14


1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ADX>60 , Break Inside Bar
  Close Long : BBavg

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 4H
  Lot     : 0.03
  Entry =  562 , SL=557.5 , TP=575 , R/R=1.5 , Exit=557.5(SL)
  Profit  = (-6.75)

3.สภาวะอารมณ์
  - เมื่อเกิด Bear Candle แท่งสีดำ มีไส้ล่างยาว มักจะลงมาทดสอบ low เดิม , รอจังหวะเข้า
 
4.ความผิดพลาดและอุปสรรค
  - ตอนเข้าราคายังไม่ Break Inside Bar ,แต่ไม่ต้องการเฝ้าราคาและไม่สามารถตั้ง order buy stop ได้ เพราะราคาอยู่ใกล้ไม่เกิน 1.5usd