ข้อผิดพลาดการเทรด- volatility breakout by RSI 31jul-16aug14

ผลการเทรดระบบ volatility breakout by RSI (ตั้งแต่ 31/7/14 ระยะเวลา 16 วัน เทรด 16 ครั้ง)

Trade Set Up

   TF 1H  

   Open Short/Long  : RSI< , > 50 and low ATR

   Close Short/Long : TP (by R/S/Channel) or ATR < EMA  

       

  ข้อผิดพลาดการเทรด loss 8 ครั้ง 

  1) ตั้ง TP ผิด ,ไม่ได้เผื่อ spread = 2 ครั้ง (no 31,32)

  2) ตั้ง TP ผิด ,ดูแนวรับ-แนวต้าน-channel ผิด ,TPไกลไป = 2 ครั้ง (no 42,46)

  3) False Break,เมื่อเกิดสัญญาณตามระบบแล้วราคากลับตัวไปอีกด้าน= 2 ครั้ง (no 35,37)

  4) การตั้ง stop ,ราคาเคลื่อนมากิน stop แล้ววิ่งไปหา TP = 1 ครั้ง (no 41)   

  5) mental , เลื่อน stop ผิด จากการกลัวขาดทุน = 1 ครั้ง (no 39) 

   

15-8-14

รายการที่ 46
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=546.75) or ATR 14 < EMA 14

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  540(11:57) , SL= 534.5 ,TP=546.75 ,R/R=1.31 ,Exit=534.5(SL)
  Loss   = -8.25 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -มองว่า break channel แล้ว จึงพยายามตั้ง TP ให้คุ้มค่า reward > risk แทนที่จะเป็น แนวต้านแท่งเทียนถัดไป

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  ตั้งข้อสังเกตุความผิดพลาด 2 ประเด็น
  - หลังจาก break out Channel แล้ว โดยปกติพฤติกรรมราคามักจะมีการย่อตัวแล้วจึงเลือกทางขึ้นหรือลง แต่จุดที่เข้ายังไม่มีการย่อตัว (Throwback)
  - ตั้ง TP สูงไป

รายการที่ 45
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=1105.75) or ATR 14 < EMA 14

2.รายละเอียด
  Product : Soybean
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  1096.75(11:57) , SL= 1089.75 ,TP=1105.75 ,R/R=1.31 ,Exit=1105.75(TP)
  Profit = 13.5 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ลากกรอบ channel กำหนด high แท่งลูกศรสีฟ้าเป็น TP (อยู่ใกล้ กรอบบน channel)

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ไม่มี ;ก่อนเกิด set up buy ATR อ่อนค่า แต่ RSI over bought แล้วจึงเข้าตามระบบ ราคาวิ่งไปหา TP ในอีก 3 แท่งถัดไป

14-8-14

รายการที่ 44
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=538.5) or ATR 14 < EMA 14

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  532.25(17:37) , SL= 527.5 , TP=538.5 , R/R=1.31 , Exit=538.5 (TP)
  Profit = 9.38 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ลากกรอบ channel กำหนด low แท่งลูกศรสีฟาเป็น TP (อยู่ใกล้ กรอบบน channel)

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ไม่มี ;ก่อนเกิด set up buy ATR,RSI อ่อนค่า แล้วจึงเข้าตามระบบ ราคาวิ่งไปหา TP ในอีก 4 แท่งถัดไป  

รายการที่ 43
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=3.89) or ATR 14 < EMA 14

2.รายละเอียด
  Product : Natural Gas
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  3.848(16:00) , SL= 3.810 , TP=3.89 , R/R=1.10 , Exit=3.89 (TP)
  Profit = 8.40 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ลากกรอบ channel ใช้เส้นบนเป็น TP

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ไม่มี ; ก่อนเกิด set up buy ATR,RSI อ่อนค่า แล้วจึงเข้าตามระบบ ราคาวิ่งไปหา TP ในอีก 2 แท่งถัดไป

volatility breakout by RSI เกิด set up พร้อมแท่ง bigblack

ระบบที่ใช้ปัจจุบันคือ volatility break out โดยใช้ RSI & ATR 

วันนี้เกิดปัญหาในการตัดสินใจเข้าเทรด คือ เมื่อเกิด set up sell พร้อมกับแท่งเทียนแท่งทึบ-ยาว หรือ bigblack มีผลต่อการตัดสินใจ 

ด้วยความที่ Risk มาก จึงไม่ได้เข้าเทรด ทั้งที่ราคาก็ลงไปต่อเป็นระยะที่คุ้มค่าต่อการเทรด    

 

การที่ bigblack ดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจที่จะเทรดหรือไม่เทรดได้ในทันที หรือต้องใช้วิจารณญาณเพิ่มเติมนั้น ก็มาจากการยังไม่เข้าใจระบบ-ยังไม่ได้ทำการทดสอบที่มากพอ จนเราเข้าใจจุดอ่อนของระบบ

12-8-14

รายการที่ 42
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=560.25) or ATR 14 < EMA 14

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  546.25 , SL= 542.0 , TP=560.25 , R/R=3.2 , Exit=542.0 (SL)
  Loss   = -6.38 usd

3.สภาวะอารมณ์
  - ราคาอยู่ใน channel เกิดสัญญาณซื้อเมื่อลงมาทดสอบเส้นล่าง
  - ตั้ง TP สูงไป เนื่องจากต้องการชดเชย การขาดทุนจากการเทรดครั้งก่อน

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ตั้ง TP ผิด-ลากกรอบ channel ผิด , จากรูปที่ 3 เมื่อกำหนดกรอบ channel ใหม่ จะเห็นว่า ราคายังอยู่ในกรอบแนวโน้มลง ควรกำหนด TP บริเวณ upper channel หรือต่ำกว่าเล็กน้อย

 

11-8-14

รายการที่ 41
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=98.41) or ATR 14 < EMA 14

2.รายละเอียด
  Product : Crude Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  98.00 , SL= 97.62 , TP=98.41 , R/R=1.07 , Exit=97.62 (SL)
  Loss   = -7.60 usd

3.สภาวะอารมณ์
  สัญญาณซื้อมาเวลา 15:00 แต่เข้าซื้อ 15:39 ของแท่งถัดไปได้ราคาไม่ดีเกือบ และ จบแท่งรูปทรงแท่งเทียน bearish

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -เข้าซื้อช้า ควรซื้อเมื่อจบแท่งทันที
  -ราคาผันผวนเหวี่ยงลงมาทำ low กิน stop แล้ววิ่งกลับขึ้นไปถึง TP

 

การบ้าน ATR - พฤติกรรมราคา

สรุปข้อสังเกตุ ATR-พฤติกรรมราคา 

ตั้งข้อสังเกตุใน 2 ประเด็น 

 

#1 การเพิ่ม,ลด ATR - พฤติกรรมราคา 

    ATR เพิ่ม-ลด            พฤติกรรมราคา 

   1) ATR เพิ่ม              Trending 

   2) ATR ลด               Sideway

#2 OB,OS(RSI) - การเพิ่มลด ATR - พฤติกรรมราคา

   แบ่งพฤติกรรมราคาเป็น 4 stage คือ 

   1)เมื่อราคาเข้าเขต Overbought หรือ Oversold ขณะนั้น ATR จะมีค่าสูง ราคาเคลื่อนที่แบบเป็นแนวโน้ม 

   2)ATR มีความชันลดลง แนวโน้มราคาก่อนหน้าเริ่มอ่อนแรง 

   3)ATR ลดลง ราคาเคลื่อนที่ออกด้านข้าง

   4)ATR เพิ่มขึ้น ราคากลับมาเคลื่อนที่เป็นแนวโน้ม อาจเป็นแนวโน้มเดิมหรือกลับตัว

   

    

8-8-14

รายการที่ 40

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

  Open  Long : RSI>50 and Low ATR

  Close Long : TP(R=3.990) or break Higher Low

2.รายละเอียด

  Product : Natural Gas

  TF      : 1H

  Lot     : 0.03

  Entry  =  3.851 , SL= 3.822 , TP=3.990 , R/R=4.8 , Exit=3.87 (Trail SL)

  Profit = 5.76 usd

3.สภาวะอารมณ์

  Bollinger Band บีบแคบ ATR อ่อนค่า มีโอกาสระเบิดราคาทั้งขึ้นและลง , การเทรดครั้งก่อนเข้าสถานะ Short เพราะอยู่กรอบบนของ แต่เกิด false signal เมื่อเกิดสัญญาณ buy แทน จึงตัดสินใจ Open Long และ เมื่อ break กรอบราคาตัดสินใจ Run Trend

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค

  - Trailing Stop ผิดพลาด ทำให้กำไรหายไปมาก โดยควรยก stop ขึ้นไปที่ low ของแท่งลูกศรสีฟ้า

  - ควรกำหนดวิธีการ trailing stop ให้ชัดเจน โดยกำหนดจุด Higher Low คือจุดที่ราคาลงมาทดสอบ เส้นล่างของ Bollinger Band แล้วขึ้นไปทำ Higher High 

  

7-8-14

รายการที่ 39

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=97.9) or ATR 14 < EMA

2.รายละเอียด
  Product : Crude Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  97.08 , SL= 96.52 , TP=97.90 , R/R=11.2 , Exit=97.70
  Loss   = -11.40 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -การเทรด crude oil ครั้งที่แล้ว เข้าในแท่ง long white candle โดน stop loss 1ุ6.8 usd ส่งผลต่อจิตรใจในการเทรดครั้งนี้ เมื่อราคาย่อตัวลงจึงเลื่อน stop ขึ้นไปที่ fibo retrace 78.6%
  -สุดท้ายหลังจากย่อตัวแต่ราคาลงมาไม่ถึง initial stop แล้ววิ่งขึ้นไปหา TP

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -จังหวะที่เกิดสัญญาณ Risk สูงเกินไป หากรับไม่ได้ ก็ไม่ควรเทรด หรือ รอจังหวะใหม่
  -ยังไม่ใช่จังหวะที่จะ trailing stop ได้

รายการที่ 38

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=1260) or ATR 14 < EMA

2.รายละเอียด
  Product : Soybean
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  1223.25 , SL= 1226.5 , TP=1260 , R/R=11.2 , Exit=1234.75
  Profit = 17.25 usd

3.สภาวะอารมณ์
  Bollinger Band บีบแคบ ATR อ่อนค่า มีโอกาสระเบิดราคาทั้งขึ้นและลง , การเทรดครั้งก่อนเข้าสถานะ Short เพราะอยู่กรอบบนของ แต่เกิด false signal เมื่อเกิดสัญญาณ buy แทน จึงตัดสินใจ Open Long

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ราคาทดสอบแนวต้าน high ก่อนหน้า 3 ครั้ง ไม่ผ่าน , ATR14 < EMA14 ครั้งที่ 2 และ ATR มีค่าสูง จึงปิดสถานะ
  -ตามระบบควรออกตั้งแต่ ATR 14 < EMA14 ครั้งแรก
  -ตั้ง TP ไกลเพราะมองว่า break Channel แต่ยังไม่ผ่าน high ก่อนหน้า

6-8-14

รายการที่ 37

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=98.38) or ATR14 < EMA

2.รายละเอียด
  Product : Crude Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry =  97.84 , SL= 97.28 , TP=98.38 , R/R=0.96 , Exit=97.28(SL)
  Loss  = -16.8 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ปกติ ตัดสินใจไปตามระบบเทรดที่วางไว้

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -เทรดสวนเทรน ,แม้ราคาเคลื่นอยู่ในกรอบ แต่อยู่ในแนวโน้มลง สังเกตุความชันของช่วงราคาที่อยู่ในกรอบ การรีบาวน์ความชันน้อย แสดงถึงความไม่แข็งแรง , ขณะที่การลงความชันมาก แสดงถึงแนวโน้มลงยังมีความแข็งแรง

รายการที่ 3ุุ6

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=550.25) or ATR14 < EMA

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry =  545.25 , SL=539.75 , TP=550.25 , R/R=0.90 , Exit=550.25(TP)
  Profit  = 7.5 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ถือ position พร้อมกัน 3 order พยายามป้องกันความเสี่ยง เลยตั้ง TP ไว้ใกล้ พอ break ขึ้นไปแรง รู้สึกเสียดายเล็กน้อย

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ราคาเคลื่อนในกรอบขึ้น ดูจากความชัน ราคาเคลื่อนที่ขึ้นแข็งแรง ควรตั้ง TP ให้เหมาะสม อาจวาง TP ไว้ที่แนว Top Channel Trend Line

5-8-14

รายการที่ 35

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short: RSI < 50 and ATR decline
  Close Short: TP(3.848) or ATR14 < EMA

2.รายละเอียด
  Product : Natural Gas
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry =  3.827 , SL=3.848 , TP=3.790 , R/R=1.76 , Exit=3.848(SL)
  Loss  = -6.3 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -Bollinger Band บีบแคบ และ ATR ต่ำ มีโอกาสระเบิดราคาได้ทั้งขึ้นและลง , แต่ราคาอยู่ด้านบนของกรอบราคาจึง focus Short

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -มีแรงซื้อเข้ามาผลักดันราคาขึ้นจนไปถึงจุด SL

4-8-14

รายการที่ 34

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=3.842) or ATR14 < EMA

2.รายละเอียด
  Product : Natural Gas
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry =  3.803 , SL=3.776 , TP=3.842 , R/R=1.44 , Exit=3.842(TP)
  Profit  = 11.7 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -หลังจากเข้า order ราคาแกว่งตัวผันผวนอยู่ 2-3 แท่ง มองว่ามีโอกาสลงมาโดน stop ได้ แต่ก็ทำตามแผนที่วางไว้

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ราคาผันผวนมีไส้ล่างยาว 4 แท่งก่อนวิ่งไปหา TP

สรุปข้อผิดพลาดเดือน มิ.ย. - ก.ค.

มีความผิดพลาดในหลักความเข้าใจ 4

1. ไม่เข้าใจตลาด 

    -ขาดข้อมูลวันหยุดตลาด และ การปิดตลาดเร็วกว่าปกติในบางครั้ง(วันชาติสหรัฐฯ)

    -platform mt4 นั้น bid - ask จะมีค่า spread ซึ่งจะต้องนำไปคำนวณในการตั้ง SL, TP

2. ไม่เข้าใจสินค้า 

    -วันเริ่มเทรดสินค้าสัญญาเดือนใหม่ เปิดให้เทรดได้เวลา 11:00 (sever time) ไม่ใช่ตอนเปิดตลาด 

3. ระบบเทรด

    1) ใช้ระบบเทรดไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมราคา เช่น #1 เดือน มิ.ย.ตลาดเป็นแนวโน้มลง แต่มีการเทรดสวนแนวโน้ม โดยใช้ TD Sequential Count ซึ่งราคาก็มีการรีบาวน์ แต่ใช้วิธีออกโดยการรันเทรน หรือ ตั้ง TP สูงเกินไป  #2 เดือน ก.ค. ตลาดเคลื่อนที่ออกด้านข้าง แต่ใช้การรันเทรน แทนที่จะใช้การตั้ง TP ที่เหมาะสม ทำให้กำไรหายหรือกลับมาขาดทุน 

    2) ขาดการทดสอบระบบ ทำให้เกิดความไม่ลงตัว , ไม่มั่นใจในการใช้

    3) ขาดความรอบรู้เรื่องกลยุทธ์ในการเทรดแบบต่างๆ 

4. จิตรใจ

    - ขาดสมาธิในการเทรด > เดือน ก.ค. ซึ่งขาดทุนหลายครั้งติดกันส่วนสำคัญเกิดจากขาดสมาธิในการเทรด จิตรออกไปอยู่นอกโซน 

    - ยังไม่มีระบบเทรดที่ถูกกับจริตตนเอง
    - ส่งคำสั่งซื้อขายผิด > ไส่ lot size ผิด , จะปิด long กลายเป็น open short 

Update สภาพตลาด Commodities

Wheat , Corn
  อยู่ในแนวโน้มขาลง ราคาเคลื่อนในกรอบล่าง BB และ Channel Trend Line

Soybean
  อยู่ในแนวโน้มลง แต่ break ฺBBavg และ Channel Trend Line ขึ้นมาได้ โอกาสเป็นไปได้ทั้ง 3 ทางคือ 1)เกิด throw back เพื่อขึ้นต่อ 2)เคลื่อนออกด้านข้าง หรือ sideway  3)ลงต่อ
   

์

Natural Gas
  อยู่ในแนวโน้มลง ราคาเริ่มเคลื่อนที่อยู่ในกรอบเล็กๆ

1-8-14

รายการที่ 32

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short: RSI<50
  Close Short: TP(3.780)

2.รายละเอียด
  Product : Natural Gas
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry =  3.816 , SL=3.853 , TP=3.780 , R/R=0.97 , Exit=3.839(SL)
  Loss  = -6.9 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ราคา bid ลงมาถึง TP แต่ Ask ลงมาไม่ถึง แล้วราคาดีดขึ้นแรงไป สูงกว่า high ของ bear candle จึงปิดสถานะก่อนไปถึง stop

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ตั้ง TP ไม่ได้เผื่อ spread
  -เมื่ิอราคาลงมาใกล้ถึง TP ที่ตั้งไว้ แล้วแท่งต่อมาก็ยังไม่ถึง TP ควรปิดทำกำไรไปก่อน

รายการที่ 33

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50
  Close Long : TP(3.869)

2.รายละเอียด
  Product : Natural Gas
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry =  3.831 , SL=3.776 , TP=3.869 , R/R=0.97 , Exit=3.869(TP)
  Profit  = 11.4 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -การเทรดระบบ volatility break out โดยใช้ RSI เมื่อเข้าแล้ว ราคาวิ่งไปในทิศทางที่เทรดดีทีเดียว แต่ต้องวาง TP , SL ให้เหมาะสม

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -reward/risk ในการเทรดแต่ละครั้งค่อนข้างต่ำ แต่ราคาวิ่งไปในทิศทางที่เทรดได้ดี