การบ้าน การทดสอบระบบเทรด

การบ้าน ทดสอบ-วิเคราะห์ระบบเทรด

1.ทำการทดสอบแบบย้อนหลัง Back Testing ระบบตามกลยุทธ์ที เลือก
 1.1 กลยุทธิ์ที่ใช้ : Breakout

Product        :  Crude Oil
TF             :  1H
Lot Size       :  0.1  
Initial Equity : 5,000 usd

Entry Buy      : ATR7>EMA7 , Volume>EMA10 , Dem9>0.6
Exit           : ATR7<EMA7
SL             :  35 pip
TP             :  -

Entry Sell     : ATR7>EMA7 , Volume>EMA10 , Dem9<0.4
Exit           : ATR7<EMA7
SL             :  35 pip
TP             :  -

  1.2 ผลการทดสอบ




  1.3 สรุปผลการทดสอบ

% win         : 38.9%
% loss        : 61.1%
% win of Buy  : 41.2%
% loss of Buy : 58.8%
% win of Sale : 37.1%
% loss of Sale: 62.9%
maximum profit: 199.5 usd
maximum loss  :  40.5 usd
% Growth      :  21.0%

2.อภิปรายผลการทดสอบ

 -ระบบมีกำไรสุทธิ 1,048.5 usd หรือ 21% ชนะตลาดแม้ % win ไม่มาก (38.9%) เพราะมีการ limit loss ไว้ที่ 39 pip(35 pip + spread) ทำให้ average loss = 29.8  ในขณะที่ average profit = 69.75 usd

 -จุดแข็ง,จุดอ่อนของระบบ
จุุดแข็งคือ ค่า average profit มากกว่า average loss , ค่า sl มาจากการ optimize แล้ว
จุดอ่อนคือ ความแม่นยำ % win ค่อนข้างต่ำ , จังหวะเทรดน้อย การสร้าง cash flow / สัปดาห์ จะทำได้ไม่ดี

 -การปรับแก้จุดอ่อน ข้อบกพร่อง
1)การ trailing stop เพื่อรักษากำไร , มีการเทรด 3 ครั้งซึ่งราคาผันผวนจากกำไร 75 usd กลายเป็น stop out ขาดทุน 40 usd
2)การเพิ่ม % win , หาวิธีกรองพฤติกรรมราคาเพิ่ม โดยเลือกเทรดในช่วง High Volatility แบบมีทิศทาง

สอบตก Final Test

อยู่รอดในการสอบ final test ได้เพียงสัปดาห์เดียว สัปดาห์นี้ขาดทุน 92 usd อันเป็นผลมาจาก

1)ขาดการวางแผนที่ดี โดยวันที่ 16/9/14 ทำกำไรได้ตามเกณฑ์ คือ 31.2 usd สามารถหยุดเทรดก่อนได้ เพื่อวางกลยุทธิ์ในสัปดาห์ต่อไป แต่ตัดสินใจเทรดต่อ โดยหวังผลให้ได้กำไรสะสม ไม่ต่ำกว่า 10 %

2)ระบบเทรด  ไม่เข้าใจระบบเทรดที่ใช้ ด้วยยังไม่ได้ backtest & optimization , % win ยังไม่ดี การใช้ TF 1 H ทำให้จังหวะเทรดมีไม่มาก เมื่อเกิด drawdown อาจจะแก้ไขกลับมาไม่ทันในรอบสัปดาห์

3)การควบคุมอารมณ์ เมื่อเกิดความกดดัน ตัดสินใจได้ไม่ดี

  

19-9-14

รายการที่ 42
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ATR(7) > EMA(7)
               Price hit BBbot,avg(18-2)
               Price break high prev candle
               Close > Open (white candle)
  Close Long : ATR(7) < EMA(7)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.10
  Entry  =  92.21(16:53),SL=91.44,TP=92.55 ,R/R=0.44,Exit=91.44(SL,17:19)
  Loss   =  - 77 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -มีความกดดันจากการต้องทำ กำไรให้ได้ 10.1 usd ให้ได้ในวันนี้
 
4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -เปิด order ขณะแท่งเทียนยังไม่จบแท่ง (16:53) ซึ่งขณะนั้นเป็นแท่ง bullish แต่ภายหลังจากเข้า order แล้ว เกิดแรงขายอย่างรวดเร็วจนแท่งเทียนกลายเป็น long legged
  -ใช้ lot ใหญ่เกินไป ขาดการควบคุม Risk ที่ดี
  -เป็นการขาดทุน/ครั้ง มากที่สุด ตั้งแต่เริ่มเทรด MT4

16-9-14

วันนี้ เทรด 5 ไม้ win = 3 (27.4 usd) , loss =2 (11.6 usd) รวมกำไร  15.8 usd , Balance = 549.2

รายการที่ 34
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ATR(7) > EMA(7)
               Price hit BBbot,avg(18-2)
               Price break high prev candle
               Close > Open (white candle)
  Close Long : ATR(7) < EMA(7)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.02
  Entry  =  93.01(16:00),SL=92.42,TP=93.69 ,R/R=1.15,Exit=93.69(TP,17:15)
  Profit =  13.6 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -เข้าซื้อ 2 ครั้ง ก่อนจบแท่ง 2 นาที และ ตอนจบแท่ง lot ละ 0.02

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -การเพิ่ม order เพื่อให้ปริมาณ lot ถึงตามเกณฑ์ แต่ก็ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน แสดงถึงการใช้อารมณ์ แม้จะมีเหตุผลด้านเทคนิคและได้กำไรก็ตาม

15-9-14

รายการที่ 29
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ATR(7) > EMA(7)
               Price hit BBbot,avg(18-2)
               Price break high prev candle
               Close > Open (white candle)
  Close Long : ATR(7) < EMA(7)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.02
  Entry  =  91.73(14:56),SL=91.14,TP=92.94 ,R/R=1.8,Exit=92.59(SL,20:59)
  Profit =  17.2 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ตอนแรกวางแผนออกที่ BBtop แต่เกิดแท่ง break out มี Volume สูงมาก จึงตัดสินใจตั้งเป้าให้ไกลกว่าเดิม โดยปรับ TP ถึง  4 ครั้ง คือ 92.25,92.49,92.69,92.94  
  -หากพึงพอใจ TP = 92.69 จะ exit ตั้งแต่ 17:47  เมื่อเปลี่ยนเป็น TP = 92.94 ราคากลับ sideway และย่อลงมาให้รู้สึกกดดัน สุดท้ายปิดที่ 92.59 เวลา 20:59 ต้องเฝ้าราคาอีกกว่า 3 ชม.
  -ATRหักลง และ Volume ลดลง ตัดสินใจปิด  

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ไม่ควรเปลี่ยน TP ไปมา
  -กำหนด TP หาค่าให้เหมาะสมสำหรับกรณี breakout
  -สังเกตุ กราฟ ATR ตอนปรับค่าลงมีลักษณะลดลงไม่ smooth ตอนจังหวะเข้าค่อนข้างผันผวน

เรียนรู้พฤติกรรมราคา - ผลการเทรดประจำสัปดาห์

วันนี้ไม่ได้เทรด เนื่องจากทำ cash flow รายสัปดาห์ขั้นต่ำได้ตามที่กำหนด คือ 15 usd / this week ต้องการหยุดพักการเทรด เพื่อทบทวนความผิดพลาดและเตรียมกลยุทธ์ในการเทรดสัปดาห์หน้า

OIL เมื่อวานรีบาวน์แรง วันนี้ระบบเทรดเกิดสัญญาณ short ตรงสัญลักษณ์ลูกศร

11-9-14

วันนี้ตั้งเป้าเทรดให้ Balance > 515 เพื่อให้ได้เป้าขั้นต่ำของสัปดาห์นี้ แล้วจะหยุดเทรดในสัปดาห์นี้
เนื่องจากการเทรดในสัปดาห์นี้ยังไม่ดี เทรดผิดพลาดหลายครั้ง เหลือเวลาเทรดอีกแค่ 2วัน หากเทรดเสียอาจแก้ไขกลับมาไม่ทันควรจะประคับประคองให้รอดไปก่อน แล้วจึงวางแผนในการเทรดสัปดาห์หน้าใหม่
เทรด OIL 2 ครั้ง win = 2 ครั้ง กำไร 17.2 usd ; Balalne = 518 usd

รายการที่ 28

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ATR(7) > EMA(7)
               Price hit BBbot,avg(18-2)
               Price break high prev candle
               Close > Open (white candle)
  Close Long : ATR(7) < EMA(7)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.02
  Entry  =  90.81(15:32),SL=90.40,TP=91.34(BBavg),R/R=1.29 ,Exit=91.34(TP,16:46)
  Profit =  10.6 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -แท่งเทียนลงมาถึง BBbot และ break high แท่งเทียนก่อนหน้า มีโอกาสรีบาวน์จึงเข้าตามระบบ
  -ตั้ง TP ไว้ในระดับ ที่ Balance > 515 usd เพื่อให้ถึงเป้าของสัปดาห์นี้ แล้วออก แม้จะเห็นราคารีบาวน์แรง

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -เมื่อเข้าซื้อแล้ว รีบาวน์ได้แรง

รายการที่ 27

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
Open  Short : ATR(7) > EMA(7)
              Price hit BBtop,avg(18-2)
              Price break low prev candle
              Close < Open (black candle)
Close Short : ATR(7) < EMA(7) or BBbot

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.02
  Entry  =  91.12(13:09),SL=91.28,TP=90.29 ,R/R=1.1 ,Exit=90.76(Close,15:31)
  Profit =  7.2 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ค่า ATR เพิ่มอย่างช้าๆ ทำให้ไม่แน่ใจในจังหวะเข้า
  -ระมัดระวังในการเก็บกำไร exit เมื่อราคา break high แท่งเทียนก่อนหน้า

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ระบบเกิดเงื่อนไขครบ ตอนแท่งดำลงมาถึง BBbot(ATR>EMA)ซึ่งต้นทุนไม่ดี ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจ ทำให้เข้าช้าไป 2 แท่ง
  -ราคาเป็นแท่งเทียนสั้นๆ ATR เพิ่มช้า กว่าจะตัด EMA ราคาก็ลงไปถึง BBbot แล้ว
 

10-9-14

วันนี้เทรด 5 ครั้ง win =1 , loss=4 , profit = 20.2 , loss = 32.9 sum = - 12.7 usd
ผลการเทรด Oil ถือว่า ok เป็นไปตามระบบ เกิด false signal 1 ครั้ง , ชนะ 1 ครั้ง
ผลการเทรด Natural Gas ไม่ดี false ทั้ง 3 ครั้ง , ราคาเกิด high volatility - non direction

รายการที่ 2ุ6

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
Open  Short : ATR(7) > EMA(7)
              Price hit BBtop,avg(18-2)
              Price break low prev candle
              Close < Open (black candle)
Close Short : ATR(7) < EMA(7) or BBbot

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.04
  Entry  =  92.40(14:52),SL=92.87,TP=91.88 ,R/R=1.1 ,Exit=91.88(TP,17:30)
  Profit =  20.8 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ราคาขึ้นไปไม่ถึง BBtop ลังเลเล็กน้อย
  -รอจนจบแท่งดำยาวจึงเข้าตามระบบ

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ราคาผันผวน รีบาวน์ ก่อนจะลงไปหา TP

รายการที่ 25

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
Open  Short : ATR(7) > EMA(7)
              Price hit BBtop,avg(18-2)
              Price break low prev candle
              Close < Open (black candle)
Close Short : ATR(7) < EMA(7) or BBbot

2.รายละเอียด
  Product : Natural Gas
  TF      : 1H
  Lot     : 0.02
  Entry  =  3.939(16:00),SL=3.973 ,TP=3.911 ,R/R=0.82 ,Exit=3.975(Trail-SL,18:17)
  Loss   =  -6.8 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ตอนเข้าอารมณ์ไม่นิ่ง อยากเอาคืน

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ราคาลงมาปิดใต้ BBbot ไม่ได้เปรียบต้นทุน
  -เกิดพฤติกรรมราคาแบบ high volatility - non direction

รายการที่ 24

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
Open  Short : ATR(7) > EMA(7)
              Price hit BBtop,avg(18-2)
              Price break low prev candle
              Close < Open (black candle)
Close Short : ATR(7) < EMA(7) or BBbot

2.รายละเอียด
  Product : Natural Gas
  TF      : 1H
  Lot     : 0.02
  Entry  =  3.953(14:55),SL=3.977,TP=3.910 ,R/R=1.8 ,Exit=3.977(SL,15:22)
  Loss   =  -4.8 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -เกิดความแไม่แน่ใจในจังหวะเข้า แต่เห็นไส้เทียนบนยาว

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ตามระบบ เข้าช้าไป 1 แท่ง
  -ตามระบบ ราคาควรไปถึง BBtop ก่อน
  -เกิดพฤติกรรมราคาแบบ high volatility - non direction

รายการที่ 23
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ATR(7) > EMA(7)
               Price hit BBbot,avg(18-2)
               Price break high prev candle
               Close > Open (white candle)
  Close Long : ATR(7) < EMA(7)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.04
  Entry  =  92.82(11:59),SL=92.46,TP=93.15(BBtop),R/R=1.0,Exit=92.46(SL,14:34)
  Loss   =  -14.4 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ปกติ เข้าตามระบบ

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ราคาขึ้นไปไม่ถึง BBtop , เกิด false signal

รายการที่ 22
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ATR(7) > EMA(7)
               Price hit BBbot,avg(18-2)
               Price break high prev candle
               Close > Open (white candle)
  Close Long : ATR(7) < EMA(7)

2.รายละเอียด
  Product : Natural Gas
  TF      : 1H
  Lot     : 0.02
  Entry  =  3.978(11:55),SL=3.951,TP=4.015,R/R=1.37,Exit=3.951(SL,13:19)
  Loss   =  -5.4 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ปกติ เข้าตามระบบ

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -เกิด false signal

9-9-14

วันนี้เทรด 6 ครั้ง  โดย win 3 ครั้ง(TF 1H) profit 47.2 usd , loss 3 ครั้ง(TH 1M) loss 9.8 usd   รวมสุทธิได้กำไร 37.4 usd
ยอด Balance = Equity = 513.5 usd
เป้าหมายสัปดาห์นี้ต้องทำยอด  Balance > 515 usd จึงจะอยู่รอด

รายการที่ 21
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short : ATR(7) > EMA(7)
                Price hit BBtop(18-2)
                Price break low prev candle
                Close < Open (black candle)
  Close Short : ATR(7) < EMA(7) or BBbot

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.02
  Entry  =  93.58(16:00),SL=93.98,TP=92.65 ,R/R=2.3,Exit=92.80(TP,18:58)
  Profit =  18.6 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ราคามักลงมาถึง BBbot จึงตั้ง TP = BBbot+0.01+spread =92.60+0.01+0.04=92.65

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -เกิดไส้เทียนล่างยาว 2 แท่งติด ทำให้เกือบจะผิดวินัยออกก่อน

รายการที่ 20
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short : ATR(7) > EMA(7)
                Price hit BBtop(18-2)
                Price break low prev candle
                Close < Open (black candle)
  Close Short : ATR(7) < EMA(7) or BBbot

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.02
  Entry  =  93.39(15:51),SL=93.98,TP=92.8 ,R/R=1.0,Exit=92.80(TP,18:56)
  Profit =  11.8 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -เมื่อราคา break prev low กลัวราคาไหลลงเร็ว จึงเข้า order แบบ sell stop เมื่อ break low แต่ลด lot size แค่ 0.02

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ควรรอให้จบแท่ง และ confirm ราคาปิดก่อนจึงเข้า order
  -ตั้ง TP ผิด , ลืมบวก spread หากตั้งถูกต้องราคาควร hit target แท่ง hammer ทำให้ส่งผลต่อ mindset ตอนราคารีบาวน์ และ อาจทำให้กำไรหายจากการที่ trailing stop มาที่ high ของ hammer ( แค่ test แต่ไม่ถึง stop)

รายการที่ 17
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : QQE(5) cross over signal
  Close Long : QQE(5) cross down signal

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1M
  Lot     : 0.02
  Entry  =  93.87(15:01),SL= - ,TP= - ,R/R= - ,Exit=93.74(Close Long ,15:05)
  Loss   =  2.6 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -พยายามจะเทรดสั้นๆ โดยใช้ set up ที่ไม่ได้ทดสอบย้อนหลังมากพอ ใช้อารมณ์ในการเทรด
  -เข้าช้ากว่าสัญญาณ 3 แท่ง

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ไม่ได้วางแผนที่จะเทรดด้วย TF 1 min
  -เทรดด้วยสัญญาณเดียวกันอีก 2 ไม้ ขาดทุนเพิ่มอีก 7.2 usd

รายการที่ 16
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ATR(7) > EMA(7)
               Price hit BBavg(18-2)
               Price break high prev candle
               Close > Open (white candle)
  Close Long : ATR(7) < EMA(7)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.04
  Entry  =  92.99(11:21),SL=92.74,TP=93.41(BBtop),R/R=0.93,Exit=93.41(TP,13:40)  
  Profit =  16.8 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -แท่งเทียนที่เกิดสัญญาณมีไส้บนยาว แต่ก็เข้าไปตามระบบ

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -เข้าซื้อช้า สัญญาณเกิด 11:00 เข้าซื้อเวลา 11:21
  -วาง stop ผิด , แท่งที่เข้าซื้อเกิด low ที่ 92.74 ต้องตั้ง SL ต่ำกว่า

8-9-14

สัปดาห์ที่แล้ว เทรดบน TF 1 Min ซึ่งเป็น TF ที่ยังไม่คุ้นเคย ยังทำได้ไม่ดี พอเทรดแล้วมีไม้ที่เทรดโดยใช้อารมณ์อยู่หลายไม้ จึงปรับมาใช้ TF 1H


รายการที่ 15
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : ATR(7) > EMA(7)
               Price hit BBbot(18-2)
               Price break high prev candle
               Close > Open (white candle)
  Close Long : ATR(7) < EMA(7)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.04
  Entry  =  92.75(14:05),SL=92.32,TP=93.15(BBavg),R/R=0.93,Exit=92.32(SL,15:45)  
  Loss   =  17.2 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -เข้าตามระบบ เกิดแท่งเทียนโดจิ หาก break low อาจกลับเป็นลง แต่ก็ปล่อยให้ stop loss ทำงาน ไม่ได้ action อะไร
  -ไม่ได้ short ตามลงมา เนื่องจากราคาลงมาชน BBbot และ over sold มองว่าเสี่ยงแล้ว ไม่มั่นใจในการ short

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -เมื่อ ATR(7) > EMA(7) ราคา break low แท่งเทียนก่อนหน้า ปิดแท่งทึบ แสดงแนวโน้มลง สัญญาณซื้อที่เกิดเป็นแค่การรีบาวน์

5-9-14

รายการที่ 8
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short : Price < S=94.23
  Close Short : RSI <30 and RSI(9)>EMA(9)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1M
  Lot     : 0.02
  Entry  =  93.95(17:23) , SL= 94.27 ,TP=93.19 ,R/R=? ,Exit=94.25(SL,18:10)
  Loss   =  6.2 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -เข้า short เมื่อเห็นว่า break แนวรับ ซึ่งไม่เป็นไปตามระบบเทรด

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ไม่เทรดตามระบบ
  -ปิดสถานะช้าไป 7 แท่ง

รายการที่  7
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short : Divergence and RSI>70 and RSI(9)<EMA(9)
  Close Short : RSI <30 and RSI(9)>EMA(9)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1M
  Lot     : 0.02
  Entry  =  94.36(16:33) , SL= 94.62 ,TP=94.14 ,R/R=? ,Exit=94.59(SL,17:21)
  Profit =  2.6 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -เกิด hidden divergence และ bearish divergence ต้องรีบปรับอารมณ์จาก false signal ครั้งก่อน
  -ถือจนเกิดสัญญาณขายตามระบบ

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -เข้าช้าไป 1 แท่ง เกิดความลังเล

รายการที่ 6
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short : Divergence and RSI>70 and RSI(9)<EMA(9)
  Close Short : RSI <30 and RSI(9)>EMA(9)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1M
  Lot     : 0.02
  Entry  =  94.41(16:27) , SL= 94.59 ,TP=? ,R/R=? ,Exit=94.59(SL,16:30)
  Loss   =  -3.6 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ตอนแรกคาดเกิด hidden divergence รอจังหวะให้ RSI>83.78 แต่ไปม่ถึง จึงมองเป็นเกิด double top แทน

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -เกิด false signal

รายการที่ 5
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short : Price < S=94.13
  Close Short : RSI <30 and RSI(9)>EMA(9)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1M
  Lot     : 0.02
  Entry  =  94.11(15:57) , SL= 94.25 ,TP=? ,R/R=? ,Exit=94.25(SL,16:04)
  Loss   =  -2.8 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -เข้า short เมื่อเห็นว่า break แนวรับ ซึ่งไม่เป็นไปตามระบบเทรด

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ไม่เทรดตามระบบ

รายการที่ 4
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : Divergence and RSI<30 and RSI(9)>EMA(9)
  Close Long : RSI >70 and RSI(9)<EMA(9)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1M
  Lot     : 0.02
  Entry  =  94.32(15:10) , SL= 94.21 ,TP=? ,R/R=? ,Exit=94.55(TP,15:28)
  Profit =  4.6 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -พยายามเก็บกำไรชดเชยจากไม้ก่อนที่ขาดทุน ถือจนเกิดสัญญาณขาย

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ไม่มี

รายการที่ 3
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : Divergence and RSI<30 and RSI(9)>EMA(9)
  Close Long : RSI >70 and RSI(9)<EMA(9)

2.รายละเอียด
  Product : Oil
  TF      : 1M
  Lot     : 0.02
  Entry  =  94.36(15:05) , SL= 94.23 ,TP=93.55 ,R/R=1.15 ,Exit=94.23(SL,15:07)
  Loss   =  -2.6 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -พยายามระมัดระวังในการเข้า กลัวขาดทุน

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ราคาเหวี่ยงลงมากิน stop ก่อนวิ่งขึ้น

4-9-14

รายการที่ 2
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : Divergence and RSI<30 and RSI(9)>EMA(9)
  Close Long : RSI >70 and RSI(9)<EMA(9)

2.รายละเอียด
  Product : Natural Gas
  TF      : 1M
  Lot     : 0.02
  Entry  =  3.800(19:37) , SL= 3.787 ,TP=3.814 ,R/R=0.95 ,Exit=3.814(TP,21:26)
  Profit =  2.8 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -รอจังหวะเข้าจนราคาลงมาใกล้ low เดิม และเกิด Divergence แต่ภายหลังจากเข้าแล้ว ราคาออกด้านข้าง จนรู้สึกง่วงนอนจึงตั้ง TP ไว้

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ราคาไม่ขึ้นทันที sideway อยู่กว่า 2 ชม. จึง break ขึ้น

รายการที่ 1
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short: Divergence and RSI>70 and RSI(9)<EMA(9)
  Close Short: RSI < 30 and RSI(9)>EMA(9)

2.รายละเอียด
  Product : Natural Gas
  TF      : 1M
  Lot     : 0.02
  Entry  =  3.817(18:57) , SL= 3.830 ,TP=3.791 ,R/R=0.95 ,Exit=3.807(19:11)
  Profit =  2.0 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ลังเลเรื่องการมองจุดที่จะเปรียบเทียบการเกิด Divergece ตอน RSI=74.83 ควรจะเปิด short หรือไม่

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ยังไม่แม่นเรื่องการมอง Divergence

แผนการเทรด Final Test

จากเงื่อนไขการทดสอบ Final Test นำมาวางแผนในการเทรดดังนี้

Product : Commodities (Oil,Natural Gas)

Condition 1

TF      : 1H , ATR(7)>EMA(7)

Condition 2

TF      : 1M

Lot     : 0.05

Entry Long   : Divergence and RSI hit 30 and RSI(9) > EMA(9)

Exit    : RSI(9)<EMA(9)

เวลาเทรด : 20:00-23:00 เทรดไม่ต่ำกว่า 3 วัน/สัปดาห์

จากเงื่อนไขปริมาณการเทรดจำนวน > 3.6 lot ระบบที่กำหนด จะให้สัญญาณประมาณ 3 ครั้ง/วัน

จำนวน lot / สัปดาห์  = 0.15*3 = 0.45 

จำนวน lot / 2 เดือน  = 0.45*8 = 3.6  

อุปสรรค การเรียนรู้การเทรด

ในรอบกว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีอุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรู้-ฝึกฝนอยู่ 2 ประการ
1.งานประจำ
  เป็นช่วงเร่งรัดเปิดโครงการ เนื่องจากงานล่าช้ากว่าแผน จำเป็นต้องเร่งรัดให้ทันตามกำหนด โดยในที่สุดสามารถเปิดได้ทันตามกำหนด ซึ่งต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมาก ทั้งแรงกาย-แรงสมอง

2.ขาดวินัย
  ตามข้อ 1 เมื่อกลับถึงบ้านก็จะเหนื่อยแล้ว เป็นเหตุให้เกิดความความล้าทางด้านร่างกายและจิตรใจ ทำให้ขาดวินัยหรือความขี้เกียจ

จากคำสอนของ mentor ที่ว่า " การทำสิ่งเล็กๆแต่ต้องทำต่อเนื่องเป็นเวลานานๆนั้น คนที่มีจิตรใจที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้สำเร็จ " รู้ซึ้งกับประโยคนี้จริงๆ

 

Thaitrade Testing

เข้าร่วมโครงการ Thaitrade 3 , ครบ 3 เดือน เข้าสู่ช่วงสอบ Final Test เพื่อทดสอบการเทรดในสภาวะและโจทย์ที่ใกล้เคียงกับการทดสอบเทรดเดอร์มืออาชีพ

เงื่อนไขการสอบ 

-ระยะเวลาเทรด 3/9/14-3/11/14

-ส่งรายงานครบ ตามกำหนด

-เขียน diary ไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 3 topic

-เปิด port demo เงินต้น 500 usd 

-เข้าเรียนขั้นต่ำ 60% ของเวลาเรียน

-เทรดได้กำไรไม่ต่ำกว่า 20% / เดือน รวม 2 เดือนได้กำไรมากกว่า 40% ของเงินต้น

-เทรดได้กำไรไม่ต่ำกว่า 3% / สัปดาห์

-ปริมาณการเทรด ภายใน 2 เดือน มากกว่า 3.6lot 

-Drawdown ไม่เกิน 60%

-ติดตามตลาด-เทรดต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาสอบ บันทึกลง worklog 

-margin level > 150 

ข้อผิดพลาดการเทรด- volatility breakout by RSI 31jul-16aug14

ผลการเทรดระบบ volatility breakout by RSI (ตั้งแต่ 31/7/14 ระยะเวลา 16 วัน เทรด 16 ครั้ง)

Trade Set Up

   TF 1H  

   Open Short/Long  : RSI< , > 50 and low ATR

   Close Short/Long : TP (by R/S/Channel) or ATR < EMA  

       

  ข้อผิดพลาดการเทรด loss 8 ครั้ง 

  1) ตั้ง TP ผิด ,ไม่ได้เผื่อ spread = 2 ครั้ง (no 31,32)

  2) ตั้ง TP ผิด ,ดูแนวรับ-แนวต้าน-channel ผิด ,TPไกลไป = 2 ครั้ง (no 42,46)

  3) False Break,เมื่อเกิดสัญญาณตามระบบแล้วราคากลับตัวไปอีกด้าน= 2 ครั้ง (no 35,37)

  4) การตั้ง stop ,ราคาเคลื่อนมากิน stop แล้ววิ่งไปหา TP = 1 ครั้ง (no 41)   

  5) mental , เลื่อน stop ผิด จากการกลัวขาดทุน = 1 ครั้ง (no 39) 

   

15-8-14

รายการที่ 46
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=546.75) or ATR 14 < EMA 14

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  540(11:57) , SL= 534.5 ,TP=546.75 ,R/R=1.31 ,Exit=534.5(SL)
  Loss   = -8.25 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -มองว่า break channel แล้ว จึงพยายามตั้ง TP ให้คุ้มค่า reward > risk แทนที่จะเป็น แนวต้านแท่งเทียนถัดไป

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  ตั้งข้อสังเกตุความผิดพลาด 2 ประเด็น
  - หลังจาก break out Channel แล้ว โดยปกติพฤติกรรมราคามักจะมีการย่อตัวแล้วจึงเลือกทางขึ้นหรือลง แต่จุดที่เข้ายังไม่มีการย่อตัว (Throwback)
  - ตั้ง TP สูงไป

รายการที่ 45
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=1105.75) or ATR 14 < EMA 14

2.รายละเอียด
  Product : Soybean
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  1096.75(11:57) , SL= 1089.75 ,TP=1105.75 ,R/R=1.31 ,Exit=1105.75(TP)
  Profit = 13.5 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ลากกรอบ channel กำหนด high แท่งลูกศรสีฟ้าเป็น TP (อยู่ใกล้ กรอบบน channel)

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ไม่มี ;ก่อนเกิด set up buy ATR อ่อนค่า แต่ RSI over bought แล้วจึงเข้าตามระบบ ราคาวิ่งไปหา TP ในอีก 3 แท่งถัดไป

14-8-14

รายการที่ 44
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=538.5) or ATR 14 < EMA 14

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  532.25(17:37) , SL= 527.5 , TP=538.5 , R/R=1.31 , Exit=538.5 (TP)
  Profit = 9.38 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ลากกรอบ channel กำหนด low แท่งลูกศรสีฟาเป็น TP (อยู่ใกล้ กรอบบน channel)

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ไม่มี ;ก่อนเกิด set up buy ATR,RSI อ่อนค่า แล้วจึงเข้าตามระบบ ราคาวิ่งไปหา TP ในอีก 4 แท่งถัดไป  

รายการที่ 43
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=3.89) or ATR 14 < EMA 14

2.รายละเอียด
  Product : Natural Gas
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  3.848(16:00) , SL= 3.810 , TP=3.89 , R/R=1.10 , Exit=3.89 (TP)
  Profit = 8.40 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ลากกรอบ channel ใช้เส้นบนเป็น TP

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ไม่มี ; ก่อนเกิด set up buy ATR,RSI อ่อนค่า แล้วจึงเข้าตามระบบ ราคาวิ่งไปหา TP ในอีก 2 แท่งถัดไป

volatility breakout by RSI เกิด set up พร้อมแท่ง bigblack

ระบบที่ใช้ปัจจุบันคือ volatility break out โดยใช้ RSI & ATR 

วันนี้เกิดปัญหาในการตัดสินใจเข้าเทรด คือ เมื่อเกิด set up sell พร้อมกับแท่งเทียนแท่งทึบ-ยาว หรือ bigblack มีผลต่อการตัดสินใจ 

ด้วยความที่ Risk มาก จึงไม่ได้เข้าเทรด ทั้งที่ราคาก็ลงไปต่อเป็นระยะที่คุ้มค่าต่อการเทรด    

 

การที่ bigblack ดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจที่จะเทรดหรือไม่เทรดได้ในทันที หรือต้องใช้วิจารณญาณเพิ่มเติมนั้น ก็มาจากการยังไม่เข้าใจระบบ-ยังไม่ได้ทำการทดสอบที่มากพอ จนเราเข้าใจจุดอ่อนของระบบ

12-8-14

รายการที่ 42
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=560.25) or ATR 14 < EMA 14

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  546.25 , SL= 542.0 , TP=560.25 , R/R=3.2 , Exit=542.0 (SL)
  Loss   = -6.38 usd

3.สภาวะอารมณ์
  - ราคาอยู่ใน channel เกิดสัญญาณซื้อเมื่อลงมาทดสอบเส้นล่าง
  - ตั้ง TP สูงไป เนื่องจากต้องการชดเชย การขาดทุนจากการเทรดครั้งก่อน

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ตั้ง TP ผิด-ลากกรอบ channel ผิด , จากรูปที่ 3 เมื่อกำหนดกรอบ channel ใหม่ จะเห็นว่า ราคายังอยู่ในกรอบแนวโน้มลง ควรกำหนด TP บริเวณ upper channel หรือต่ำกว่าเล็กน้อย

 

11-8-14

รายการที่ 41
1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=98.41) or ATR 14 < EMA 14

2.รายละเอียด
  Product : Crude Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  98.00 , SL= 97.62 , TP=98.41 , R/R=1.07 , Exit=97.62 (SL)
  Loss   = -7.60 usd

3.สภาวะอารมณ์
  สัญญาณซื้อมาเวลา 15:00 แต่เข้าซื้อ 15:39 ของแท่งถัดไปได้ราคาไม่ดีเกือบ และ จบแท่งรูปทรงแท่งเทียน bearish

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -เข้าซื้อช้า ควรซื้อเมื่อจบแท่งทันที
  -ราคาผันผวนเหวี่ยงลงมาทำ low กิน stop แล้ววิ่งกลับขึ้นไปถึง TP

 

การบ้าน ATR - พฤติกรรมราคา

สรุปข้อสังเกตุ ATR-พฤติกรรมราคา 

ตั้งข้อสังเกตุใน 2 ประเด็น 

 

#1 การเพิ่ม,ลด ATR - พฤติกรรมราคา 

    ATR เพิ่ม-ลด            พฤติกรรมราคา 

   1) ATR เพิ่ม              Trending 

   2) ATR ลด               Sideway

#2 OB,OS(RSI) - การเพิ่มลด ATR - พฤติกรรมราคา

   แบ่งพฤติกรรมราคาเป็น 4 stage คือ 

   1)เมื่อราคาเข้าเขต Overbought หรือ Oversold ขณะนั้น ATR จะมีค่าสูง ราคาเคลื่อนที่แบบเป็นแนวโน้ม 

   2)ATR มีความชันลดลง แนวโน้มราคาก่อนหน้าเริ่มอ่อนแรง 

   3)ATR ลดลง ราคาเคลื่อนที่ออกด้านข้าง

   4)ATR เพิ่มขึ้น ราคากลับมาเคลื่อนที่เป็นแนวโน้ม อาจเป็นแนวโน้มเดิมหรือกลับตัว

   

    

8-8-14

รายการที่ 40

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

  Open  Long : RSI>50 and Low ATR

  Close Long : TP(R=3.990) or break Higher Low

2.รายละเอียด

  Product : Natural Gas

  TF      : 1H

  Lot     : 0.03

  Entry  =  3.851 , SL= 3.822 , TP=3.990 , R/R=4.8 , Exit=3.87 (Trail SL)

  Profit = 5.76 usd

3.สภาวะอารมณ์

  Bollinger Band บีบแคบ ATR อ่อนค่า มีโอกาสระเบิดราคาทั้งขึ้นและลง , การเทรดครั้งก่อนเข้าสถานะ Short เพราะอยู่กรอบบนของ แต่เกิด false signal เมื่อเกิดสัญญาณ buy แทน จึงตัดสินใจ Open Long และ เมื่อ break กรอบราคาตัดสินใจ Run Trend

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค

  - Trailing Stop ผิดพลาด ทำให้กำไรหายไปมาก โดยควรยก stop ขึ้นไปที่ low ของแท่งลูกศรสีฟ้า

  - ควรกำหนดวิธีการ trailing stop ให้ชัดเจน โดยกำหนดจุด Higher Low คือจุดที่ราคาลงมาทดสอบ เส้นล่างของ Bollinger Band แล้วขึ้นไปทำ Higher High 

  

7-8-14

รายการที่ 39

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=97.9) or ATR 14 < EMA

2.รายละเอียด
  Product : Crude Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  97.08 , SL= 96.52 , TP=97.90 , R/R=11.2 , Exit=97.70
  Loss   = -11.40 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -การเทรด crude oil ครั้งที่แล้ว เข้าในแท่ง long white candle โดน stop loss 1ุ6.8 usd ส่งผลต่อจิตรใจในการเทรดครั้งนี้ เมื่อราคาย่อตัวลงจึงเลื่อน stop ขึ้นไปที่ fibo retrace 78.6%
  -สุดท้ายหลังจากย่อตัวแต่ราคาลงมาไม่ถึง initial stop แล้ววิ่งขึ้นไปหา TP

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -จังหวะที่เกิดสัญญาณ Risk สูงเกินไป หากรับไม่ได้ ก็ไม่ควรเทรด หรือ รอจังหวะใหม่
  -ยังไม่ใช่จังหวะที่จะ trailing stop ได้

รายการที่ 38

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=1260) or ATR 14 < EMA

2.รายละเอียด
  Product : Soybean
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry  =  1223.25 , SL= 1226.5 , TP=1260 , R/R=11.2 , Exit=1234.75
  Profit = 17.25 usd

3.สภาวะอารมณ์
  Bollinger Band บีบแคบ ATR อ่อนค่า มีโอกาสระเบิดราคาทั้งขึ้นและลง , การเทรดครั้งก่อนเข้าสถานะ Short เพราะอยู่กรอบบนของ แต่เกิด false signal เมื่อเกิดสัญญาณ buy แทน จึงตัดสินใจ Open Long

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ราคาทดสอบแนวต้าน high ก่อนหน้า 3 ครั้ง ไม่ผ่าน , ATR14 < EMA14 ครั้งที่ 2 และ ATR มีค่าสูง จึงปิดสถานะ
  -ตามระบบควรออกตั้งแต่ ATR 14 < EMA14 ครั้งแรก
  -ตั้ง TP ไกลเพราะมองว่า break Channel แต่ยังไม่ผ่าน high ก่อนหน้า

6-8-14

รายการที่ 37

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=98.38) or ATR14 < EMA

2.รายละเอียด
  Product : Crude Oil
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry =  97.84 , SL= 97.28 , TP=98.38 , R/R=0.96 , Exit=97.28(SL)
  Loss  = -16.8 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ปกติ ตัดสินใจไปตามระบบเทรดที่วางไว้

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -เทรดสวนเทรน ,แม้ราคาเคลื่นอยู่ในกรอบ แต่อยู่ในแนวโน้มลง สังเกตุความชันของช่วงราคาที่อยู่ในกรอบ การรีบาวน์ความชันน้อย แสดงถึงความไม่แข็งแรง , ขณะที่การลงความชันมาก แสดงถึงแนวโน้มลงยังมีความแข็งแรง

รายการที่ 3ุุ6

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : RSI>50 and Low ATR
  Close Long : TP(R=550.25) or ATR14 < EMA

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry =  545.25 , SL=539.75 , TP=550.25 , R/R=0.90 , Exit=550.25(TP)
  Profit  = 7.5 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -ถือ position พร้อมกัน 3 order พยายามป้องกันความเสี่ยง เลยตั้ง TP ไว้ใกล้ พอ break ขึ้นไปแรง รู้สึกเสียดายเล็กน้อย

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -ราคาเคลื่อนในกรอบขึ้น ดูจากความชัน ราคาเคลื่อนที่ขึ้นแข็งแรง ควรตั้ง TP ให้เหมาะสม อาจวาง TP ไว้ที่แนว Top Channel Trend Line

5-8-14

รายการที่ 35

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short: RSI < 50 and ATR decline
  Close Short: TP(3.848) or ATR14 < EMA

2.รายละเอียด
  Product : Natural Gas
  TF      : 1H
  Lot     : 0.03
  Entry =  3.827 , SL=3.848 , TP=3.790 , R/R=1.76 , Exit=3.848(SL)
  Loss  = -6.3 usd

3.สภาวะอารมณ์
  -Bollinger Band บีบแคบ และ ATR ต่ำ มีโอกาสระเบิดราคาได้ทั้งขึ้นและลง , แต่ราคาอยู่ด้านบนของกรอบราคาจึง focus Short

4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  -มีแรงซื้อเข้ามาผลักดันราคาขึ้นจนไปถึงจุด SL