การบ้าน การทดสอบระบบเทรด

การบ้าน ทดสอบ-วิเคราะห์ระบบเทรด

1.ทำการทดสอบแบบย้อนหลัง Back Testing ระบบตามกลยุทธ์ที เลือก
 1.1 กลยุทธิ์ที่ใช้ : Breakout

Product        :  Crude Oil
TF             :  1H
Lot Size       :  0.1  
Initial Equity : 5,000 usd

Entry Buy      : ATR7>EMA7 , Volume>EMA10 , Dem9>0.6
Exit           : ATR7<EMA7
SL             :  35 pip
TP             :  -

Entry Sell     : ATR7>EMA7 , Volume>EMA10 , Dem9<0.4
Exit           : ATR7<EMA7
SL             :  35 pip
TP             :  -

  1.2 ผลการทดสอบ




  1.3 สรุปผลการทดสอบ

% win         : 38.9%
% loss        : 61.1%
% win of Buy  : 41.2%
% loss of Buy : 58.8%
% win of Sale : 37.1%
% loss of Sale: 62.9%
maximum profit: 199.5 usd
maximum loss  :  40.5 usd
% Growth      :  21.0%

2.อภิปรายผลการทดสอบ

 -ระบบมีกำไรสุทธิ 1,048.5 usd หรือ 21% ชนะตลาดแม้ % win ไม่มาก (38.9%) เพราะมีการ limit loss ไว้ที่ 39 pip(35 pip + spread) ทำให้ average loss = 29.8  ในขณะที่ average profit = 69.75 usd

 -จุดแข็ง,จุดอ่อนของระบบ
จุุดแข็งคือ ค่า average profit มากกว่า average loss , ค่า sl มาจากการ optimize แล้ว
จุดอ่อนคือ ความแม่นยำ % win ค่อนข้างต่ำ , จังหวะเทรดน้อย การสร้าง cash flow / สัปดาห์ จะทำได้ไม่ดี

 -การปรับแก้จุดอ่อน ข้อบกพร่อง
1)การ trailing stop เพื่อรักษากำไร , มีการเทรด 3 ครั้งซึ่งราคาผันผวนจากกำไร 75 usd กลายเป็น stop out ขาดทุน 40 usd
2)การเพิ่ม % win , หาวิธีกรองพฤติกรรมราคาเพิ่ม โดยเลือกเทรดในช่วง High Volatility แบบมีทิศทาง